domingo, 5 de agosto de 2012

Distribución de lotes y múltiplos de R


Cuando hemos desarrollado un estrategia con esperanza positiva y la hemos trabajado en real durante un tiempo después de testarla, la gestión del trade y la distribución de los lotes pueden mejorar mucho nuestro retorno.

Hay múltiples formas de gestionar una estrategia y por tanto, resultados finales muy variados.
Voy a plantear una forma de distribuir los lotes a partir de múltiplos de la cifra R (distancia al stop) y de unos resultados estadísticos de nuestra propia estrategia.

Hemos diseñado una estrategia con un set-up determinado y que podemos gestionar tomando beneficios  escalonadamente y cambiando el stop según cumple nuestros objetivos intermedios.
Para ello, entraremos a mercado con tres lotes iguales (sin determinar todavía el nº de contratos de cada uno) y cuya distribución compararemos más adelante.

 Llamaremos R a la cantidad a arriesgar por lote (por ejemplo 20 pips)

Por tanto si el Stop = R,  y el Tp1 es igual a la distancia a stop

- Stop de 20 pips = (-R)
- Tp1 de 20 pips  = (R)
- Tp2 de 40 pips  = (2R)
- Tp3 de 60 pips  =  (3R)

Planteamos la siguiente gestión del trade:
-          liquidar el 1º lote en la misma distancia del stop (R)  y al llegar a este, subir el stop a Break Even menos 5 pips (0.25R)
-          Liquidar el 2º lote en el doble de la distancia al stop (2R) y convertir el stop del 3º en Stop profit en el nivel del Tp1
-          Liquidar el 3º lote en el triple de la distancia al stop (3R)


Supongamos que después de hacer los deberes a base de mucho testarlo (tanto en backtest automático, manual, demo y nuestro historial en operaciones reales), tenemos la siguiente estadística:

-          El 30% de las operaciones fallan, saltando el stop de los 3 lotes
-          el 70% de las operaciones llegan al TP1

De este 70% que llegan al Tp1:
-          el 70% de las operaciones llegan al TP2
-          el 30%  de ellas salta el stop a BE -5 pips, de los dos lotes restantes (2º y 3º) antes de llegar a Tp2

De este 70% que llegan al Tp2:
-          el 30% de las operaciones llegan al TP3
-          el 70% de ellas salta el stop profit en Tp1del lote restante (3º)
 
Ahora, supongamos que tenemos una cuenta de 100.000 dólares y queremos arriesgar en cada trade sólo el 1% ($1000)
1 pip = 1$ (con contratos Mini)
R = 20
1.000 / 20 = 50 contratos minis


Y si quisiéramos arriesgar el 3% de nuestra cuenta en cada trade porque tenemos una gran confianza en el sistema...
3.000 / 20 = 150 contratos minis


Si, por ejemplo, elegimos gestionar la estrategia con 3 tp’s de 1R, 2R y 3R, nuestro retorno será entre el 46% y el 140%, según el riesgo asumido.
Si hemos arriesgado 1.000$ en cada operación, como resultado hemos obtenido esa cantidad multiplicada por 46 (46R absoluta)


Este post es sólo para proponer ideas de gestión y distribución a los que estais en proceso de mejorar una estrategia
Muy especialmente para los integrantes de la "Caverna" y a todos los que seguís una mentoría conmigo.

Un saludo

5 comentarios:

Anónimo dijo...

3 patrones diferentes con 3 % de aciertos diferentes = 3 tamaños de lotes diferentes para cada patrón, que deberían modificarse si el diario de trading nos dice que ese % varia en el tiempo, tanto a mejor como a peor...

Anónimo dijo...

Saludos Cande,

Excelente la idea de gestión, he aprendido bastante de su forma de operar especialmente del proyecto x10. Espero siempre sus aportaciones, gracias por la labor desinteresada que realiza. Gracias....

Xar3 dijo...

Buenas Cande,

Muy bueno, este nuevo aporte en tu blog que ha patrocinado Javi en Traderforex

Efectivamente, tras el aspecto psicológico, el MM resulta fundamental para unas ganancias consistentes.

Como curiosidad, en su día vi un artículo que me llamó la atención por resultar alternativo sobre todo lo que leía de MM. Ahí va el enlace por si quieres echarle una ojeada.

http://www.x-trader.net/articulos/gestion-monetaria/the-stop-trading-method.html

Saludos,
Xar3

Cesar dijo...

A mi me parece muy interesante el % de acierto para llegar hasta el primer tp, sobre todo para los que empezamos. Sobre todo porque contribuye a ir cogiendo confianza con nuestro sistema y forma de operar. Si tienes un sistema con esperanza matematica positiva y eres metodico aplicandolo es cuestion de tiempo que los resultados lleguen, y para eso tienes que confiar en lo que haces!

Agente Mulder dijo...

Gracias Cande por darnos a los novatos un muestrario de posibilidades sobre el que trabajar con backtesting, y por mostrarnos tu operativa diaria.